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一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.国际标准ISO-4217货币代码中港币的标准写法为( )
A.AUD
B.TT
C.SF
D.HKD
2.外汇交易中Six Dollar表示的是( )
A.6美元
B.6千美元
C.6万美元
D.6百万美元
3.若伦敦外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.4608/18，3个月远期升水51/46，则3个月美元远期外汇汇率为( )
A.GBP/USD=1.4557/72
B.GBP/USD=1.4557/67
C.GBP/USD=1.4659/64
D.GBP/USD=1.4562/72
4.以下关于升、贴水的说法正确的是( )
A.直接标价法下，远期外汇汇率=即期汇率-升水
B.直接标价法下，远期外汇汇率=即期汇率+贴水
C.间接标价法下，远期外汇汇率=即期汇率+升水
D.间接标价法下，远期外汇汇率=即期汇率+贴水
5.实际头寸减去即期外汇头寸后的金额被称为( )
A.远期外汇头寸
B.预防性头寸
C.现金外汇头寸
D.综合头寸
6.英镑利率互换交易中常用的计息天数方法为( )
A.30/360
B.实际天数/实际天数
C.实际天数/360
D.实际天数/365
7.在顾客取消前一直有效，不以当日为限的订单是( )
A.阶梯订单
B.开放订单
C.任选其一订单
D.瞬间订单
8.期货市场的核心机制是( )
A.价格限制制度
B.保证金制度
C.有效期限制制度
D.清算所的日结算制度
9.外汇期货行情表中CHANGE表示的意思为( )
A.合约基础货币
B.未平仓合约数
C.当日收盘价与前一日的差额
D.当日成交量
10.MMI代表的是( )
A.价值线综合指数
B.标准普尔500指数
C.纽约股票交易所综合指数
D.主要市场指数
11.表示合约约定的交割日的远期汇率之SAFEBBA词汇是( )
A.OER
B.SSR
C.SFS
D.CFS
12.目前世界大多数国家所采用的折算风险的折算方法是( )
A.流动/非流动折算法
B.货币/非货币折算法
C.时态法
D.现行汇率法
13.欧洲美元是指( )
A.欧洲地区的美元
B.美国境外的美元
C.世界各国美元的总称
D.各国官方的美元储备
14.在贷款签约后，借款人按约定逐步提取贷款资金，经过一段宽限期后，逐步偿还本金，或到期一次偿还本金的贷款方式称为( )
A.一次性贷款
B.直接银团贷款
C.期限贷款
D.循环信用贷款
15.企业在需要筹款添置机械设备时，租赁公司不是向其直接贷款，而是将代其购入的机械设备租赁给企业的租赁形式为( )
A.金融租赁
B.经营租赁
C.销售式租赁
D.杠杆租赁
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
1.掉期率报价方式通常应用于( )
A.美国银行间的远期外汇报价
B.日本银行间的远期外汇报价
C.英国银行间的远期外汇报价
D.瑞典银行间的远期外汇报价
E.银行对顾客的远期外汇报价
2.以下属于套汇交易所造成的结果有( )
A.汇率低的货币供大于求
B.汇率低的货币供不应求
C.汇率高的货币供大于求
D.汇率高的货币供不应求
E.汇率差异趋于消失
3.以下属于金融期货市场功能的有( )
A.保值功能
B.避险功能
C.价格发现功能
D.投机功能
E.收集和发布信息功能
4.识别外汇风险的主要方法有( )
A.故障树法
B.头脑风暴法
C.德尔菲法
D.决策树法
E.模型测试法
5.属于出口信贷形式的有( )
A.卖方信贷
B.信用限额安排
C.混合贷款
D.买方信贷
E.存款协议
三、判断分析题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)
判断正误，请在题后的括号内，正确的划上“√”，错误的划上“×”，并简述理由。
1.利用不同外汇市场之间不同货币种类、汇率差异而进行的，低买高卖、套取差价利润的外汇交易是掉期交易。( )
2.货币互换是互换双方交换币种不同，计息方式相同的一系列现金流的金融交易。( )
3.报价单表示如果市场达到顾客所规定的价格，经纪人应立即成交。( )
4.看跌期权指的是期权的买方与卖方约定在到期日或期满前买方有权按约定的汇率从卖方买入特定数量的货币。( )
5.在对资产负债表、损益表等以外币计值的会计报表以母国货币进行折算过程中所产生的外汇风险，被称为交易风险。( )
四、计算题(本大题共2小题，每小题4分，共8分)
1.已知：某客户在10月17日欲承做即期至12月12日的掉期交易，又知即期(Spot)为10月19日，Spot/2Month的掉期率为93点。
计算：即期至12月12日的掉期率。
2.假设目前货币市场利率报价如下：
2个月期拆入利率为6.5%，拆出利率6.75%;
6个月期拆入利率为6.9%，拆出利率6.98%;
2个月实际天数61天，6个月实际天数184天。
计算：2×6的远期利率协议报价。
五、名词解释(本大题共3小题，每小题3分，共9分)
1.市场创造者
2.套利交易
3.远期启动互换
六、简答题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)
1.试简述外汇银行头寸管理的最终目标及其管理方法。
2.试简述互换产品的创新。
七、案例分析题(本大题13分)
2008年6月1日外汇市场行情为：即期汇率
1=$1.3517/20。美国某一贸易公司向法国出口一批商品，收到3个月到期的欧元远期汇票100万。此例中：
(1)若在2008年6月1日签订外汇期货合同，则协定汇率为
1=$1.3515。
(2)2008年9月1日付款时的外汇市场行情为：即期汇率
1=$1.3505/10。
(3)若在2008年9月1日签订外汇期货合同，则协定汇率为
1=$1.3500。
为了避免欧元兑美元贬值所带来的外汇风险，出口商从事了外汇期货交易进行保值。
要求：
(1)美国出口商如何利用外汇期货市场(假定每份欧元合约为12.5万)进行保值(写出交易过程)并计算出收益(或亏损)额为多少?(不考虑手续费等因素)
(2)指出该交易过程中所使用的是外汇期货交易中的哪一种保值方法?
